В шестой статье, завершающей цикл о паттернах Билла Вильямса, описанных в книгах «Торговый хаос» и «Торговый Хаос 2» я заканчиваю анализ всех конфигураций, начатый в пятой статье об анализе рынков.

Я отвечаю на следующие вопросы:

• Какие еще модели можно считать эффективными для трейдера?
• Использование каких правил для входа в сделку и выхода из нее даст не только научный, но и практический эффект?
• На какие графические паттерны Билла Вильямса стоит обратить внимание в первую очередь?
• Что считать безнадежным и малоэффективным вариантом для практического трейдинга?

Как и в прошлой статье, для подтверждения той или иной гипотезы я использую тестирование индекса РТС с помощью аналитической программы Metastock. Далее вы прочитаете о результатах исследования.

Читать далее »

В пятой статье об анализе рынков по Биллу Вильмса пойдет речь об оценке надежности и эффективности использования графических моделей, описанных в книгах: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2» в практическом трейдинге. Вопрос ставится так: какую прибыль получит трейдер, если купит при появлении бычьей модели из серии «альпинисты» или Bull Bar, а продаст через несколько дней, после сигнала покупки. Точно таким вопросом мы зададимся и для продаж в короткую. Днем входа в позицию мы будем считать день появления на рынке медвежьей модели Билла Вильямса, а днем закрытия короткой позиции любой день в диапазоне 1-5 дней, после покупки. Исследовав паттерны гуру трейдинга Аллигатора и «Profitunity», мы сможем оценить достоверность всех торговых систем Билла. Затем мы найдем способы эффективного использования найденных рыночных закономерностей для торговли на фьючерсном и фондовом рынках, а также получим возможность сконструировать свои, не менее эффективные, но более просты МТС.
Для анализа мы будем использовать аналитическую программу Метасток, а также построенные в ней индикаторы. Их вы найдете, прочитав статью «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» Читать далее »

Эта четвертая статья о графическом анализе рынков акций и фьючерсов, описанном гуру Биллом Вильямсом в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы приступим к сравнению специфических паттернов типа, «альпинистов», «бродяг» и всех других авторских моделей с классическими моделями японских свечей. Наша задача — выявление того, чем похожи и в чем разнятся эти аналитические исследования. Мы хотим узнать, что нового привнес автор в свои методы исследования рынков, а что он заимствовал. У меня нет задачи, упрекнуть исследователя в плагиате. Я ставлю другую цель: взять полезный опыт из обоих методов, дать полное описание баров Билла Вильямса на языке свечного анализа, предложит методы использования в целях практического трейдинга. Инструментарием исследований являются индикаторы, описанные в статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток (Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» и аналитическая программа «Метасток»
Читать далее »

Эта третья статья о методах графического анализа Билла Вильямса описанных в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы опишем его «специфические бары» с помощью формальных правил, запрограммируем эти правила на языке Метасток, научимся создавать эксперты для их визуализации и быстрого поиска на графиках. Эти мы «убьем» 2-х зайцев одним выстрелом: научимся быстро анализировать графики по методу Билла Вильямса и выполним подготовительную работу для нашей следующей темы: сравнения свечей Билла Вильямса с классическими японскими свечами. Читать далее »

Эта вторая статья о методах графического анализа Билла Вильямса и его взглядах на бары как на элементарные частицы рынков акций, облигаций и фьючерсов. Она продолжает серию статей под общим названием «Японские свечи Билла Вильямса».

Впервые с анализом баров(свечей) по авторскому методу Билла Вильямса мы стакиваемся в его первой книге «Торговый хаос» изданной 30 июня 1995 года. Однако из нее мы узнаем не только о характеристике спроса и предложения через анализ графических моделей.

Наряду с описанием психологии трейдера и рынка, оценки трендов с помощью системы «Аллигатор», выбора инструментов для торговли и тайминга мы находим описание В своих следующих книгах гуру «Profitunity» развивает свою торговую идеологию и частично тему «барного» графического анализа.

В одной статье и даже их серии невозможно объять всю трейдерскую философию Билла Вильмса и его торговые методы. Поэтому, выбрав одно направление – анализ баров, мы продолжаем их изучение. Именно о паттернах Билла Вильямса и идет речь в этой статье. Итак, по порядку. Читать далее »

Кто не знает Билла Бильямса? Есть ли еще трейдер, который бы никогда не слышал про Аллигатора и его зубы? Найдется ли брокер, который бы на впаривал своим клиентам – трейдерам-новичкам идею зарабатывать при пробое фракталов, думая о том, сколько комиссии можно срубить на этом?

Сладкие слова автора книг «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» о финансовой независимости, о том, что торговля на рынке совсем проста, что главное подготовиться к этому самостоятельно и понять себя, обнадежили тысячи людей.

Сначала они покупали книги и просто получали удовольствие от их чтения. Все верно! Ведь все труды этого автора написано хорошим языком и легко читаются. Затем, некоторые из читателей шли открывать торговые брокерские счета и потихоньку начинали торговать. Чаще всего с убытком. Почему же это происходило? Все просто. Нужно дочитывать книгу до конца, уметь ее анализировать, докапываться до сути.

Такую возможность дает только опыт. А как получить его, когда деньги так быстро кончаются. Трейдер попадает в замкнутый круг: быстрый проигрыш не дает возможности накопиться опыту и требуются новые деньги, которые опять быстро проигрываются. Везет единицам. Все остальные не успевают даже дочитать книги Билла Вильямса до конца. Давайте попробуем прочитать книги Вильямса вместе и заработать деньги!

Недавно я начал публиковать свои исследования анализа графиков с помощью японских свечей. Для этого создал специальный сайт, который так и назвал: Первый гуру. Это я не про себя, а про своих читателей, которые быстро получат необходимые знания по теме свечного анализа и станут настоящими специалистами в этой области знаний графического анализа. Тема весьма обширна и требует времени и большой работы. Чем я собственно и занимаюсь на этом сайте.

Блуждая мыслями вокруг японских свечей, я вспомнил, что встречал в книгах Билла Вильямса: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2», некоторые специфические бары, из которых мне почему-то особенно запомнился «приседающий». И эти бары были очень похожи на японские свечные модели, которые находятся сейчас под моим пристальным наблюдением.

Я подумал: может быть не зря в своей первой книге Билл дает такую оценку японским подсвечникам? «Когда статистика доказала свое полное бессилие, мы отправились на тысячи лет назад и обратились к анализу подсвечников (также — свечной анализ (candlestick) из Японии. Если они продолжают использоваться, значит должны быть эффективны. Правильно?»

«Скорее всего, да!», — отвечаю я Биллу и думаю про себя: «Давай проверим твои бары на уникальность. Чем они революционно отличаются от свечей? Что в них особенного «вильямсовского». Или это калька с японской туши?

В следующей статье, я перейду к анализу всех специфических паттернов по Биллу Вильямсу. В последующих выпусках, проведу примеры похожих моделей японских свечей и сделаю сравнительный анализ баров Билла и свечных моделей.